Plan de Trading: Días de Rango

"Ya que la mayoría de los días de trading son días de rango, es esencial tener un plan para operarlos correctamente. Identificar un día de rango es muy sencillo: si no es un día de tendencia, es probable que sea un día de rango. Más que darlo por hecho, yo uso una regla heurística. Después de los dos primeros movimientos alcistas y bajistas (incluyendo cualquier gap), si estás donde empezaste, va a ser un día de rango. Por ejemplo, hoy el primer movimiento alcista fue el hueco de apertura y la vela 1 alcista de tendencia y el segundo movimiento bajista fue la vela 8. Aquí, estás de vuelta donde empezaste, así que es un día de rango con b1-b8 como rango de apertura.

En días de rango, las primeras barras están solapadas y tienen grandes sombras, evitando que se presente una clara vela de señal. Una forma de operar aquí es usar marcos temporales más pequeñas como el gráfico de 3 minutos que se muestra. Las entradas son en medio de las barras del gráfico de 5 minutos y aunque no tienen mucho sentido, son mucho más claras en el gráfico de 3 minutos. Una vez que la primera hora ha pasado, no deberías mirar más el gráfico de 3 minutos ya que los patrones de entrada tienen pocas probabilidades de éxito.


Los días de rango tienen a menudo movimientos de 2 segmentos en cada dirección seguidos por movimientos de 2 segmentos en otra dirección sin alejarse mucho del rango. La mayoría de las entradas de swing van a fallar y tu stop de breakeven va a ser tocado. Un plan válido es tomar cada movimiento de dos segmentos y salir en el segundo empuje. Por ejemplo, si vendes la vela 2 en la gráfica de 3 minutos anterior, deberías salir cuando el segundo empuje terminara con fuerza (vela 9) o cuando una vela vaya unos ticks más allá de una vela anterior (vela 14).

Sin embargo, evito hacer trading de esta manera porque prefiero movimientos mayores. Un plan viable es comprar cerca de la parte baja del rango y vender cerca de la parte alta. Descrito de una manera más sencilla, opera el rompimiento fallido del rango e intenta mantenerlo hasta que sea probado el extremo del rango. Por ejemplo, la vela 32 (5 minutos) dio un rompimiento fallido del máximo del día (vela 1). El enfoque correcto es ir corto y tratar de mantenerlo hasta que el mínimo de la vela 9 sea testeado.

Para restringirte a tomar sólo operaciones cerca del extremo del rango, divide el rango de apertura en tres partes horizontales y elimina la parte central. Toma sólo señales de compra en la parte baja y de venta en la parte alta. Mantenlo hasta que el precio cruce hacia el otro lado (vela 27) o intente rebotar una segunda vez (vela 50). Ignora todas las entradas que pudieran tener lugar en el centro. Esto te permitirá hacer swing incluso los días de rango y evitar la mayoría de las entradas dudosas. Cuando un nuevo máximo o mínimo del día (b30) extiendan el rango, ajusta tu caja adecuadamente.

Usando este sistema, debería tomar sólo el largo encima de la vela 17 y el corto debajo de las velas 32 y 56. Estas deberían ser las mejores operaciones de swing hoy. Fíjate que esto no serviría para trabajar en días de rango ajustado, cuando el rango del día es de 5 puntos o menos. Los días de rango ajustado son mejor no operarlos, ya que cualquier operación es de baja probabilidad.

Así como dejas de operar tendencias cuando ésta termina en un rango de trading, también necesitas dejar de operar rangos cuando rompa en una tendencia. Toma el primer posible rompimiento y cabalga la nueva tendencia e intenta evitar el insistir en volver a una operación de rango.

Junto con Plan de Trading: Días de tendencia, tienes el 90% de los días cubiertos. Las restantes tendencias son tendencias fuertes, tendencias suaves, pico y canal y rangos ajustados. Reconocerlas y operarlas correctamente son la clave para un trading exitoso.

Cadaver”