Un regalito

http://www.4shared.com/dir/Y58COIrP/ABN1_100821.html

Espero que les sea de utilidad.

Gabriel

Rompimientos Fallidos y Retrocesos de Rompimientos

"En días de rango como hoy, un rompimiento fallido como el de la vela 26 puede ser operado si la señal es fuerte. A menudo dejo pasar este patrón si el movimiento que deseo operar en contra es similar a un canal, y espero dos intentos fallidos para continuar el movimiento primero (velas 30 y 32). Esto es porque el primer intento en retroceder el canal suele fallar.

Por otro lado si el rompimiento produce una vela de señal pobre (vela 60) o no activa la entrada (vela 65) o, de otra manera, falla por segunda vez en volver al rango, buscaré una retracción del rompimiento en su lugar.

Una segunda opción es reconocer L2 fallidas como movimientos de tendencia suave y comprar encima de la siguiente vela de señal (vela 36 o posiblemente las 38, 53, o 73). El valiente puede comprar al cierre del segundo intento a límite con un stop debajo del siguiente mínimo de vela bajista o un stop ajustado.

Cadáver"

Plan de Trading: Días de Rango

"Ya que la mayoría de los días de trading son días de rango, es esencial tener un plan para operarlos correctamente. Identificar un día de rango es muy sencillo: si no es un día de tendencia, es probable que sea un día de rango. Más que darlo por hecho, yo uso una regla heurística. Después de los dos primeros movimientos alcistas y bajistas (incluyendo cualquier gap), si estás donde empezaste, va a ser un día de rango. Por ejemplo, hoy el primer movimiento alcista fue el hueco de apertura y la vela 1 alcista de tendencia y el segundo movimiento bajista fue la vela 8. Aquí, estás de vuelta donde empezaste, así que es un día de rango con b1-b8 como rango de apertura.

En días de rango, las primeras barras están solapadas y tienen grandes sombras, evitando que se presente una clara vela de señal. Una forma de operar aquí es usar marcos temporales más pequeñas como el gráfico de 3 minutos que se muestra. Las entradas son en medio de las barras del gráfico de 5 minutos y aunque no tienen mucho sentido, son mucho más claras en el gráfico de 3 minutos. Una vez que la primera hora ha pasado, no deberías mirar más el gráfico de 3 minutos ya que los patrones de entrada tienen pocas probabilidades de éxito.


Los días de rango tienen a menudo movimientos de 2 segmentos en cada dirección seguidos por movimientos de 2 segmentos en otra dirección sin alejarse mucho del rango. La mayoría de las entradas de swing van a fallar y tu stop de breakeven va a ser tocado. Un plan válido es tomar cada movimiento de dos segmentos y salir en el segundo empuje. Por ejemplo, si vendes la vela 2 en la gráfica de 3 minutos anterior, deberías salir cuando el segundo empuje terminara con fuerza (vela 9) o cuando una vela vaya unos ticks más allá de una vela anterior (vela 14).

Sin embargo, evito hacer trading de esta manera porque prefiero movimientos mayores. Un plan viable es comprar cerca de la parte baja del rango y vender cerca de la parte alta. Descrito de una manera más sencilla, opera el rompimiento fallido del rango e intenta mantenerlo hasta que sea probado el extremo del rango. Por ejemplo, la vela 32 (5 minutos) dio un rompimiento fallido del máximo del día (vela 1). El enfoque correcto es ir corto y tratar de mantenerlo hasta que el mínimo de la vela 9 sea testeado.

Para restringirte a tomar sólo operaciones cerca del extremo del rango, divide el rango de apertura en tres partes horizontales y elimina la parte central. Toma sólo señales de compra en la parte baja y de venta en la parte alta. Mantenlo hasta que el precio cruce hacia el otro lado (vela 27) o intente rebotar una segunda vez (vela 50). Ignora todas las entradas que pudieran tener lugar en el centro. Esto te permitirá hacer swing incluso los días de rango y evitar la mayoría de las entradas dudosas. Cuando un nuevo máximo o mínimo del día (b30) extiendan el rango, ajusta tu caja adecuadamente.

Usando este sistema, debería tomar sólo el largo encima de la vela 17 y el corto debajo de las velas 32 y 56. Estas deberían ser las mejores operaciones de swing hoy. Fíjate que esto no serviría para trabajar en días de rango ajustado, cuando el rango del día es de 5 puntos o menos. Los días de rango ajustado son mejor no operarlos, ya que cualquier operación es de baja probabilidad.

Así como dejas de operar tendencias cuando ésta termina en un rango de trading, también necesitas dejar de operar rangos cuando rompa en una tendencia. Toma el primer posible rompimiento y cabalga la nueva tendencia e intenta evitar el insistir en volver a una operación de rango.

Junto con Plan de Trading: Días de tendencia, tienes el 90% de los días cubiertos. Las restantes tendencias son tendencias fuertes, tendencias suaves, pico y canal y rangos ajustados. Reconocerlas y operarlas correctamente son la clave para un trading exitoso.

Cadaver”

Plan de Trading: Día de Tendencia

"Hacer trading en días de tendencia es relativamente fácil y hacer trading solo en esos días y sentarte y esperar el resto del día es un plan de trading viable. El único problema es que los días de tendencia ocurren con poca frecuencia (alrededor del 20% de los días de trading) pero en movimientos bruscos en el gráfico diario, los días de tendencia pueden ocurrir mucho más.

El primer paso es identificar un día de tendencia. Sobre todo hay algunos atributos comunes pero estos no garantizan un día de tendencia.

- Un gran gap (más allá del rango del día anterior) y una gran barra de apertura que ensanche el gap.
- Un gran gap que falla en cerrarse en un movimiento de 2 o 3 segmentos.
- Un pequeño gap que da la vuelta al máximo, el mínimo o el cierre del día anterior.
- Un pequeño gap que se mueve hacia la EMA y se da la vuelta.
- Las primeras 3 o 4 velas hacen un movimiento con tendencia.

En la gráfica anterior, simplemente puedes tomar el primer retroceso y hacer swing por el resto del día. La 1ª reversa (velas 5 o 6) y el primer retroceso (vela 9) son a menudo velas muy pobres por lo que un trader conservador simplemente debe esperar el primer retroceso de 2 segmentos. En muchos días esto significa perder una buena parte del movimiento en las primeras horas pero un 2L PB es mucho más sencillo de tomar.

El aspecto más importante del que hay que estar pendiente en una retracción de 2 segmentos es la calidad de la vela de señal. A menudo la primera vela de señal es una trampa. Por ejemplo, la vela 24 era una vela outside y la vela 33 era un doji. La vela 47 tenía una sombra en el lado de la entrada, estaba lejos de la EMA y estaba fuertemente solapada por velas anteriores. En tales casos simplemente deberías esperar a la siguiente señal. Sabrás que tu entrada es correcta cuando tu vela de señal sea fuerte (vela 37) y después de cerrarla, el stop de breakeven en tu precio de entrada no será tocado.

Siempre deberías buscar posibles terminaciones de tendencia como doble techos, cuñas (vela 75), rangos estrechos o rompimientos de línea de tendencia. Llegado este punto, probablemente no haya más A2s.

Una vez que puedas operar tendencias, añadir días de rango es más sencillo. En el gráfico de patrones de entrada, la mayor parte de estos patrones son con movimientos tendenciales. En rangos hay básicamente rompimientos y rompimientos fallidos y éstos necesitan más experiencia para ser operados exitosamente. Puedes ser un trader rentable incluso sin hacer trading en rangos si eres capaz de no operar en el 80% de los días.

Cadaver”

"Un pequeño día inside normalmente debería ser un día pobre pero hoy hemos tenido un rango de 40 o más puntos, entrar en un par de swings puede ser fructífero. El truco en días como estos es reconocer un rompimiento fallido y salir, y posiblemente hacer una reversa.

El movimiento correcto en las primeras horas era hacer la reversa a largo en el rompimiento fallido de la vela 20 y hacer la reversa a corto de nuevo en la vela 60. El problema al dejar correr en días de rango es que un trader necesita desarrollar flexibilidad con respecto a posibles rompimientos fallidos, si hubiera leído correctamente la vela 60 como una señal de rompimiento fallido, habría revertido mi posición a corto en lugar de buscar razones para ir largo todo el tramo bajista.

Cadaver”

Riesgos y Recompensas de la Volatilidad Extrema

"Como esperaba, hoy era un día de extrema volatilidad y fui obligado a operar en gráficas de volumen de 20k. Así que muchas entradas fueron en medio de una barra y podrían no tener sentido en gráficas de 5 minutos. En lugar de omitir las operaciones experimentales y no estándar, las he incluido todas aquí con la esperanza de que serán más educativas que distractoras.

Voy a discutir brevemente las operaciones no estándar de hoy. El largo en b1 era una posible primera reversa cerca de la EMA y condujo a una pérdida de 3 puntos. La entrada del gap sobre las velas 43 y 44 no son mis operaciones estándar pero esperaba un movimiento de 2 segmentos alcista hacia un posible nuevo máximo del día. La G2 en b51 no se activó en el gráfico de 5 minutos pero sí en el gráfico de volumen. La acción del precio era tan volátil que el corto en las velas 54 y 59 fueron simplemente errores causados por velas dibujadas demasiado rápidas. El rompimiento en b76 fue después de asegurar una baja probabilidad de retroceso después de sacar el máximo del día. Muchas de estas operaciones parecen razonables en la gráfica de volumen y es la otra cara de usar un gráfico que reduce tu riesgo, usualmente reduce también la probabilidad de éxito. Cuando las velas se dibujan rápidamente en la gráfica de volumen, es difícil echar un vistazo en la gráfica de 5 minutos para verificar antes de entrar.

El mayor error fue cancelar mi posición larga desde la vela 64 cerca del mínimo de la vela 67, en vez de dejar que me sacara en breakeven. Esto hizo que me perdiera los 40 puntos del movimiento alcista.

Técnicamente hablando, probablemente podría haber ignorado el hecho de que las velas son del tamaño de un movimiento semanal y operarlas como cualquier otra vela con stops de 18 puntos y tener mi relación normal de éxito, pero es muy dificil para mí en este punto y prefiero tomar algunas pérdidas pequeñas para tener un riesgo pequeño definido y una oportunidad para tomar el movimiento grande.

Cadaver”

Rallys Bajistas

"A menudo los más fuertes movimientos bajistas ocurren como rompimientos fallidos en fuertes velas bajistas. Movimientos como el de las velas b1-2, b14-21 y b60-70 parecen muy fuertes pero terminan como rompimientos fallidos.

B2 falló como una vela de movimiento alcista, b21 falló como una A2 y b71 falló como una vela de gap. En muchos días de rango amplio como hoy, es posible incluso hacer swing contra tendencia una buena distancia. Sin embargo, hacer swing con la tendencia principal debería, obviamente, viajar mucho más lejos.

En una tendencia bajista fuerte siempre debes buscar por un rompimiento fallido. Minimizas tu exposición contra tendencia tomando sólo rompimientos de 2 segmentos. Por ejemplo, b67 debería ser un retroceso de dos segmentos después de una posible reversa.

Cadaver”